Saturday 28 October 2017

Ergodic trading system


FX Snipers Ergódico CCI Trigger fxgrm: Acabei de baixar sua versão do fxsniper indicador w / alerta. Notei que as entradas são diferentes em comparação com o Igorak publicado. Você acha que suas configurações podem funcionar um pouco melhor em gráficos diários Quais entradas você recomendaria para gráficos diários Bem, eu uso minha versão mtf de sniper FX e quando eu tentei igorads com o meu mtf ele dá uma resposta mais próxima à tendência Reage mais perto da ascensão e queda), então eu acho que ele é melhor, mas provavelmente a outra versão que você baixou seria melhor se usado sem o mtf Se isso tudo faz sentido Obrigado pela resposta Im sorry. O que é mtf Multi tempo ver meu post anterior Algo mais para vocês. MTF FX Sniper Ergódico CCI. COMO BARRAS DE HISTOGRAMA. A única desvantagem é que você pode ajustar os parâmetros. Seria bom se você pudesse. SMI Ergodic Indicator O SMI Ergodic Indicator é igual ao True Strength Index (TSI) desenvolvido por William Blau, exceto que o SMI inclui uma linha de sinal. O SMI usa dobrar médias móveis do preço menos o preço anterior sobre 2 frames do tempo. A linha de sinal, que é um EMA do SMI, é traçada para ajudar a desencadear sinais de negociação. Guias ajustáveis ​​também são dadas para afinar esses sinais. O usuário pode alterar a entrada (fechar), o método (EMA), os comprimentos de período e os valores guia. A definição deste indicador é ainda expressa no código condensado dado no cálculo abaixo. Como negociar usando SMI Ergodic Indicator Ajuste as guias superior e inferior para controlar a quantidade ea qualidade dos sinais de negociação. Além dos guias, se o SMI atravessa a linha de sinal, uma mudança na tendência é prevista. Se o SMI está acima do guia superior e cruza abaixo da linha de sinal um sinal de venda será gerado. Inversamente, se o SMI está abaixo da guia inferior e cruza acima da linha de sinal um sinal da compra será dado. A linha 0 divide os touros (acima) dos ursos (abaixo). Como acessar no MotiveWave Vá para o menu superior, escolha Study gtOscillatorsgtSMI Ergodic Indicator ou vá para o menu superior, escolha Add Study. Comece a digitar o nome deste estudo até ver que ele aparece na lista, clique no nome do estudo, clique em OK. Aviso importante: As informações fornecidas nesta página são estritamente para fins informativos e não devem ser interpretadas como conselho ou solicitação para comprar ou vender qualquer segurança. Consulte a Declaração de Descarte de Riscos e Desresponsabilização de Desempenho. // valor de preço absoluto // valor de abs absoluto // ma média móvel, número de barra de índice atual // MT maisThan / / LT lessThanTurtle Trading System O sistema de comércio de tartarugas (regras e explicações mais adiante) é um sistema clássico de tendência seguinte. Usando vários sistemas clássicos de tendências. Eu publico o Estado de Sabedoria de Tendência que segue um relatório em uma base mensal. O relatório foi construído para refletir e acompanhar o desempenho genérico da tendência seguinte como uma estratégia de negociação. O índice composto é composto por uma combinação de sistemas (semelhantes ao sistema Turtle) simulados em múltiplos prazos e uma carteira de futuros, selecionados da gama de 300 mercados de futuros em mais de 30 trocas que a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores. Nós publicamos atualizações para o relatório todos os meses. O sistema de comércio de tartaruga explicado O sistema de comércio de tartaruga comércios em fugas semelhantes a um sistema de canal duplo de Donchian. Há duas figuras breakout, um breakout mais longo para a entrada, e um breakout mais curto para a saída. O sistema também usa opcionalmente uma entrada de comprimento duplo onde a entrada mais curta é usada se o último comércio foi um comércio perdedor. O sistema da tartaruga usa um batente baseado na escala verdadeira média (ATR). Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo mais comum e equivalente termo Average True Range (ATR). Este parâmetro diz Trading Blox se ou não negociações no sentido curto devem ser tomadas. Troca se o último for vencedor Quando este parâmetro for definido como False (desmarcado e desabilitado), o Trading Blox olha para a última entrada do instrumento e determina se ele teria sido um vencedor, na verdade ou teoricamente. Se o último negócio foi, ou teria sido um vencedor, então o próximo comércio é ignorado, independentemente da direção (longa ou curta). A última fuga é considerada a última fuga nesse mercado, independentemente de essa fuga em particular ter sido realmente tomada, ou foi ignorada devido a esta regra. A direção do último breakout - longo ou curto - é irrelevante para o funcionamento desta regra, assim como a direção do comércio que está sendo considerado no momento. (A negociação Blox olha para trás apenas em 8220regular8221 breakouts, e não Entry Failsafe Breakouts. Dessa forma, uma fuga longa perdedora ou uma fuga curta perdedora, seja ela hipotética ou real, permitiria que a nova fuga subseqüente fosse tomada como uma entrada válida, independentemente de sua direção (longa ou curta): Alguns traders acreditam que duas grandes vitórias consecutivas São improváveis, ou que um comércio rentável é mais provável seguir um comércio perdedor. Trading Blox permite que você teste essa idéia configurando esse parâmetro como False. Uma negociação é inserida quando o preço atinge a alta ou a baixa dos dias X anteriores, conforme ajustado pelo Deslocamento de Entrada. Por exemplo, Entrada Breakout 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atinge a alta de 20 dias Uma posição curta é tomada se o preço atinge a baixa de 20 dias. Entrada Failsafe Breakout (dias) Este parâmetro trabalha em conjunto com Trade se Last is Winner e é usado somente se Trade if Last for Winner False (como mostrado na imagem parcial acima). Por exemplo, considere o seguinte conjunto de parâmetros e valores: Com essas configurações, se uma entrada de fuga de 20 dias foi sinalizada recentemente, mas foi ignorada porque o comércio anterior era um vencedor (na verdade, ou teoricamente) e, em seguida, Acima ou abaixo do máximo de 55 dias extrema alta ou baixa, uma entrada é iniciada para essa posição, independentemente do resultado do comércio anterior. Entrada Failsafe Breakout evita que você perca tendências muito fortes devido à ação da regra Trade if Last is Winner. Se definido para zero, este parâmetro não tem efeito. Se o deslocamento de entrada em ATR estiver ajustado para 1.0, uma posição longa não será inserida até que o preço alcance o preço de parada normal, mais 1.0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta será inscrito até que o preço atinge o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a entrada até o ponto especificado após o limiar de fuga escolhido um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido. Este parâmetro define o preço ao qual são feitas adições a uma posição existente. As Tartarugas entraram em posições de Unidade únicas nas fugas e foram adicionadas a essas posições em intervalos de 1/2 ATR após o início do comércio. (Adicionando a posições existentes é muitas vezes referido como 8220pyramiding.8221). Após a entrada inicial breakout, Trading Blox continuará a adicionar uma Unidade (ou Unidades, no caso de um grande movimento de preço em um único dia), em cada intervalo definido Por Unidade Adicionar em ATR, à medida que o preço progride favoravelmente, até o número máximo permitido de Units, conforme especificado pelas várias regras Max Units (explicadas abaixo). Durante os testes de simulação histórica, o preço de entrada teórico é ajustado para cima ou para baixo por Deslizamento Percentual e / ou Deslizamento Mínimo, para obter o preço de enchimento simulado. Assim, cada intervalo é baseado no preço de preenchimento simulado da ordem anterior. Assim, se uma ordem inicial breakout deslizou por 1/2 ATR, a nova ordem seria movido para conta para o deslize 1/2 ATR, mais o intervalo de adição de unidade normal especificado pela unidade Adicionar em ATR. A exceção a esta regra é quando várias Unidades são adicionadas em um único dia durante uma negociação em andamento. Por exemplo, com Unidade Adicionar em ATR 0,5, a ordem inicial breakout é colocada e incorre em deslizamento de 1/2 ATR. Vários dias depois, mais duas unidades são adicionadas no mesmo dia. Neste caso, o preço da ordem das 2ª e 3ª Unidades é ajustado para 1/2 ATR (para 1 ATR completo após a fuga), com base na derrapagem incorrida pela 1ª Unidade. Normalmente, no caso em que várias Unidades foram adicionadas (cada uma em um dia separado), o preço da ordem de cada Unidade é ajustado pelo desvio cumulativo (em N) de todas as Unidades que o precederam na negociação em andamento. Este parâmetro define a distância do preço de entrada para o ponto inicial, em termos de ATR. Uma vez que ATR é uma medida de volatilidade diária e as paradas do sistema de negociação de tartaruga são baseadas em ATR, isso significa que o sistema de tartaruga equaliza o tamanho da posição nos vários mercados com base na volatilidade. De acordo com as regras originais de tartaruga, as posições longas foram paradas para fora se o preço caiu 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições curtas foram interrompidas se o preço subiu 2 ATR do preço de entrada. Ao contrário do Parada com parada de saída, que se move para cima ou para baixo com o dia X alto ou baixo, a parada definida por Parar em ATR é uma parada 8220hard8221 que é fixada acima ou abaixo do preço de entrada na entrada. Uma vez estabelecida, ela não varia ao longo do curso do negócio, a menos que sejam adicionadas unidades, caso em que as unidades anteriores são aumentadas pelo valor especificado pela Unidade Adicionar (ATR). Os negócios são liquidados quando o preço atinge a parada definida pelo Stop no ATR, o Entry Breakout na direção oposta, ou o Exit Breakout (veja acima), o que for mais próximo do preço no momento. Neste sistema, a paragem de entrada inicial para o dia de entrada no mercado é baseada no preço da encomenda. Isto é para facilidade de colocar a parada uma vez que a ordem é preenchida. Observe que a parada é ajustada com base no preço real de enchimento para o dia seguinte. As transações em andamento são saídas quando o preço atinge a alta ou a baixa dos dias X anteriores ajustada pelo Deslocamento de Saída. Esse conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é invertida: os negócios longos são encerrados quando o preço explode abaixo do mínimo do dia X, e os comércios curtos saem quando o preço ultrapassa o mínimo do dia-X. O Exit Breakout move-se para cima (ou para baixo) com preço. Ele protege contra excursões de preço adversas, e também serve como uma parada de arrasto que atua para bloquear um lucro quando a tendência inverte. Os negócios são liquidados quando o preço atinge a parada definida pelo Stop no ATR, o Entry Breakout na direção oposta, ou o Exit Breakout (veja acima), o que for mais próximo do preço no momento. Se definido para zero, este parâmetro não tem efeito. Se Exit Offset em ATR for definido como 1.0, uma posição longa isn8217t saiu até que o preço atinge o preço breakout normal, menos 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta won8217t ser saído até que o preço atinge o preço breakout normal, mais 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limiar de fuga escolhido um valor negativo sair antes do limite de fuga escolhido. Max Instrument Units Este parâmetro define o número máximo de Unidades que podem ser mantidas ao mesmo tempo, em qualquer mercado de futuros único ou em qualquer ação individual. Por exemplo, Max Instrumento Unidades 4 significa que não mais de 4 Unidades de Café pode ser realizada em um tempo que inclui a Unidade inicial, mais 3 Unidades adicionadas. Sua versão personalizada deste sistema Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos comerciais. Seleção / diversificação de portfólio, cronograma, capital inicial8230 Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades. Contacte-nos para discutir e / ou solicitar um relatório completo de simulação personalizada. Sistemas alternativos Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes diversos sistemas de negociação proprietários. Com estratégias que vão desde a tendência de longo prazo até a reversão média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Na verdade, existem frequentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular. Uma das limitações do desempenho hipotético resultados é que eles são geralmente preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de resistir a perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados comerciais reais. Existem numerosos outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não possam ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e que possam afectar negativamente os resultados de negociação reais. A Wisdom Trading é um corretor de introdução registrado pela NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas de negociação para indivíduos, corporações e profissionais da indústria. Como um corretor introduzindo independente nós mantemos limpar relacionamentos com diversos comerciantes principais da comissão dos futuros em torno do globo. Várias relações de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossas relações de compensação proporcionam aos clientes acesso 24 horas aos mercados de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. Cópia 2017 Sabedoria Trading Negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

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