Médias móveis Uma média móvel é um dos mais flexíveis, bem como mais comumente utilizados indicadores de análise técnica. É altamente popular entre os comerciantes, principalmente por causa de sua simplicidade. Ele funciona melhor em um ambiente de tendências. Introdução Na estatística, uma média móvel é simplesmente uma média de um determinado conjunto de dados. Em caso de análise técnica, estes dados são, na maioria dos casos, representados pelos preços de fechamento das existências para os dias específicos. No entanto, alguns comerciantes também usam médias separadas para mínimos e máximos diários ou até mesmo uma média de valores de ponto médio (que calculam somando o mínimo e máximo diário e dividindo por dois). No entanto, você pode construir uma média móvel também em um período de tempo mais curto, por exemplo, usando dados diários ou de minutos. Por exemplo, se você quiser fazer uma média móvel de 10 dias, basta somar todos os preços de fechamento durante os últimos 10 dias e, em seguida, dividi-los por 10 (neste caso, é uma média móvel simples). No dia seguinte, fazemos o mesmo, exceto que novamente tomamos os preços dos últimos 10 dias, o que significa que o preço que foi o último em nosso cálculo para o dia anterior não está mais incluído na média de hoje - é substituído por yesterdays preço. Os dados mudam desta maneira com cada novo dia de negociação, daí o termo média móvel. A finalidade eo uso de médias móveis na análise técnica média móvel é um indicador de tendência seguinte. Seu objetivo é detectar o início de uma tendência, acompanhar o seu progresso, bem como relatar sua reversão se ocorrer. Ao contrário de gráficos, as médias móveis não antecipam o início ou o fim de uma tendência. Eles só confirmá-lo, mas apenas algum tempo após a reversão real ocorre. Ela decorre de sua própria construção, pois esses indicadores são baseados apenas em dados históricos. Os dias menos uma média móvel contém, quanto mais cedo ele pode detectar uma inversão de tendências. É devido à quantidade de dados históricos, que influencia fortemente a média. Uma média móvel de 20 dias gera o sinal de uma inversão de tendência mais cedo do que a média de 50 dias. No entanto, também é verdade que quanto menos dias usamos na computação em média móvel, mais sinais falsos recebemos. Assim, a maioria dos comerciantes usam uma combinação de várias médias móveis, que todos têm de produzir um sinal simultaneamente, antes de um comerciante abre sua posição no mercado. No entanto, as médias móveis ficam atrás da tendência não pode ser completamente eliminada. Sinais comerciais Qualquer tipo de média móvel pode ser usado para gerar sinais de compra ou venda e este processo é muito simples. O software gráfico traça a média móvel como uma linha diretamente no gráfico de preços. Os sinais são gerados em locais onde os preços cruzam essas linhas. Quando o preço cruza acima da linha média móvel, implica o início de uma nova tendência ascendente e, portanto, significa um sinal de compra. Por outro lado, se o preço atravessa sob a linha de média móvel e o mercado também fecha nesta área, assinala o início de uma tendência descendente e, portanto, constitui um sinal de venda. Usando múltiplas médias Também podemos optar por usar múltiplos movimentos Em simultâneo, a fim de eliminar o ruído nos preços e especialmente os falsos sinais (whipsaws), que o uso de uma única média móvel produz. Quando se utilizam múltiplas médias, ocorre um sinal de compra quando a mais curta das médias cruza acima da média mais longa, e. A média de 50 dias cruza acima da média de 200 dias. Por outro lado, um sinal de venda neste caso é gerado quando a média de 50 dias cruza abaixo da média de 200. Da mesma forma, também podemos utilizar uma combinação de três médias, e. Uma média de 5 dias, 10 dias e 20 dias. Neste caso, uma tendência ascendente é indicada se a linha média de 5 dias estiver acima da média móvel de 10 dias, enquanto a média de 10 dias ainda está acima da média de 20 dias. Qualquer cruzamento de médias móveis que leva a esta situação é considerado um sinal de compra. Inversamente, a tendência descendente é indicada pela situação em que a média da linha de 5 dias é inferior à média de 10 dias, enquanto a média de 10 dias é inferior à média de 20 dias. Utilizar três médias móveis limita simultaneamente a quantidade de falsos Sinais gerados pelo sistema, mas também limita o potencial de lucro, já que tal sistema gera um sinal de negociação somente após a tendência estar firmemente estabelecida no mercado. O sinal de entrada pode ser mesmo gerado apenas um curto período de tempo antes da inversão das tendências. Os intervalos de tempo usados pelos traders para calcular médias móveis são bem diferentes. Por exemplo, os números de Fibonacci são muito populares, como usar médias de 5 dias, 21 dias e 89 dias. Na negociação de futuros, a combinação 4-, 9- e 18 dias é muito popular, também. Prós e contras A razão pela qual as médias móveis foram tão populares é que eles refletem várias regras básicas de negociação. Uso de médias móveis ajuda você a cortar suas perdas, deixando seus lucros funcionar. Ao usar médias móveis para gerar sinais de negociação, você sempre comércio na direção da tendência do mercado, e não contra ele. Além disso, ao contrário da análise de padrões de gráfico ou outras técnicas altamente subjetivas, as médias móveis podem ser usadas para gerar sinais de negociação de acordo com regras claras - eliminando assim a subjetividade das decisões de negociação, o que pode ajudar a psique dos comerciantes. No entanto, uma grande desvantagem de médias móveis é que eles funcionam bem apenas quando o mercado está tendendo. Assim, em períodos de mercados agitados quando os preços flutuam em uma faixa de preço particular que não funcionam em tudo. Esse período pode facilmente durar mais de um terço do tempo, portanto, depender apenas de médias móveis é muito arriscado. Alguns comerciantes por isso recomendam a combinação de médias móveis com um indicador medindo a força de uma tendência, como o ADX ou usar médias móveis apenas como um indicador de confirmação para o seu sistema de comércio. Tipos de médias móveis Os tipos mais utilizados de médias móveis são Média Móvel Simples (SMA) e Média Móvel Ponderada Exponencialmente (EMA, EWMA). Esse tipo de média móvel também é conhecido como média aritmética e representa o tipo mais simples e mais comumente usado de média móvel. Calculamo-lo somando todos os preços de fechamento para um determinado período, que subseqüentemente dividimos pelo número de dias no período. No entanto, dois problemas estão associados a este tipo de média: ele leva em conta apenas os dados incluídos no período selecionado (por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias leva em conta apenas os dados dos últimos 10 dias e simplesmente ignora todos os outros dados Antes desse período). Também é freqüentemente criticado por alocar pesos iguais a todos os dados no conjunto de dados (ou seja, em uma média móvel de 10 dias, um preço de 10 dias atrás tem o mesmo peso que o preço de ontem - 10). Muitos comerciantes argumentam que os dados dos últimos dias devem levar mais peso do que os dados mais antigos - o que resultaria em reduzir as médias atraso por trás da tendência. Esse tipo de média móvel resolve os problemas associados a médias móveis simples. Em primeiro lugar, aloca mais peso em sua computação para dados recentes. Ele também, em certa medida, reflete todos os dados históricos para o instrumento em particular. Esse tipo de média é nomeado de acordo com o fato de que os pesos dos dados para o passado diminuem exponencialmente. A inclinação deste decréscimo pode ser ajustado às necessidades do comerciante. Atingindo suas habilidades de negociação: médias móveis Por Jim Wyckoff De Kitco Kitco de notícias Eu tomo uma abordagem de caixa de ferramentas para analisar e comercializar mercados. As ferramentas mais técnicas e analíticas que tenho na minha caixa de ferramentas de negociação à minha disposição, melhor as minhas chances de sucesso na negociação. Uma das minhas ferramentas favoritas de negociação secundária é as médias móveis. Primeiro, deixe-me dar-lhe uma explicação das médias móveis e, em seguida, vou dizer-lhe como eu usá-los. As médias móveis são uma das ferramentas técnicas mais usadas. Numa média móvel simples, a mediana matemática do preço subjacente é calculada ao longo de um período de observação. Os preços (normalmente os preços de fechamento) ao longo deste período são adicionados e, em seguida, dividido pelo número total de períodos de tempo. Cada dia do período de observação recebe a mesma ponderação em médias móveis simples. Algumas médias móveis dão maior peso a preços mais recentes no período de observação. Estas são chamadas médias exponenciais ou ponderadas. Nesta característica educacional, Ill apenas discutir médias móveis simples. O tempo (o número de barras) calculado em uma média móvel é muito importante. As médias móveis com períodos de tempo mais curtos flutuam normalmente e são prováveis dar mais sinais negociando. As médias móveis mais lentas usam períodos de tempo mais longos e exibem uma média móvel mais suave. As médias mais lentas, entretanto, podem ser demasiado lentas para permitir que você estabeleça uma posição longa ou curta efetivamente. As médias móveis seguem a tendência ao alisar o movimento do preço. A média móvel simples é mais comumente combinada com outras médias móveis simples para indicar comprar e vender sinais. Alguns comerciantes usam três médias móveis. Os seus comprimentos normalmente consistem em médias móveis curtas, intermediárias e de longo prazo. Um sistema comumente usado em negociação de futuros é 4-, 9, e 18-período médias móveis. Tenha em mente um intervalo de tempo pode ser carrapatos, minutos, dias, semanas ou mesmo meses. Normalmente, as médias móveis são usadas nos períodos de tempo mais curtos e não nos gráficos de barras semanais e mensais de longo prazo. Os sinais normais de compra / venda de crossover média móvel são os seguintes: Um sinal de compra é produzido quando a média de curto prazo cruza de baixo para acima da média de longo prazo. Por outro lado, um sinal de venda é emitido quando a média de curto prazo cruza de cima para abaixo da média de longo prazo. Outra abordagem de negociação é usar os preços de fechamento com as médias móveis. Quando o preço de fechamento está acima da média móvel, manter uma posição longa. Se o preço de fechamento cair abaixo da média móvel, liquidar qualquer posição longa e estabelecer uma posição curta. Aqui está a ressalva importante sobre o uso de médias móveis quando os mercados de futuros de negociação: Eles não funcionam bem em mercados instáveis ou não tendências. Você pode desenvolver um caso severo de whiplash usando médias móveis em mercados intermédios, laterais. Por outro lado, em tendências de mercado, as médias móveis podem funcionar muito bem. Nos mercados de futuros, minhas médias móveis favoritas são as de 9 e 18 dias. Também usei as médias móveis de 4, 9 e 18 dias, ocasionalmente. Ao olhar para um gráfico de barras diário, você pode plotar diferentes médias móveis (desde que você tenha o bom software de gráficos) e imediatamente ver se eles têm trabalhado bem em fornecer sinais de compra e venda durante os últimos meses de história de preços no gráfico. Eu disse que eu gosto das médias móveis de 9 dias e 18 dias para os mercados de futuros. Para estoques individuais, eu usei (e outros veteranos bem sucedidos disseram-me que usam) a média móvel de 100 dias para determinar se uma ação é bullish ou bearish. Se o estoque está acima da média móvel de 100 dias, é otimista. Se o estoque está abaixo da média móvel de 100 dias, é de baixa. Eu também uso a média móvel de 100 dias para avaliar a saúde dos mercados de futuros de índices de ações. Um pouco mais de sábio conselho: um veterano observador do mercado me disse que os fundos de commodities (os grandes fundos de negociação que muitas vezes parecem dominar o mercado de futuros) seguem a média móvel de 40 dias muito de perto - especialmente nos futuros de grãos. Assim, se você ver um mercado que está se preparando para cruzar acima ou abaixo da média móvel de 40 dias, pode ser que os fundos poderiam se tornar mais ativos. Eu disse anteriormente que as médias móveis simples são uma ferramenta secundária na minha caixa de ferramentas de negociação. Minhas ferramentas primárias (mais importantes) são padrões gráficos básicos, linhas de tendência e análise fundamental. Por Jim Wyckoff, contribuindo para o Kitco News jimjimwyckoffTRIPLE MOVING AVERAGE Outro sistema de média móvel comum é o 4/9/18 Triple Moving Average. Como o sistema de média móvel dupla. O triplo é também mencionado e testado em Caminho da Tartaruga. Traders Técnicos Guia de Análise de Computadores do Mercado de Futuros e O Dow Jones-Irwin Guia de Sistemas de Negociação. O uso da 3ª linha de média móvel adiciona uma zona neutra a este sistema assim que não está sempre no mercado entretanto a 3ª linha pode ser usada de várias maneiras. Com 3 linhas de média móvel você usa 2 deles como o gatilho de entrada de crossover e usa a 3ª linha como um filtro de tendência. Com os números 4/9/18, você pode usar a cruz das linhas 9 e 18, mas apenas tomar posições no lado da linha de 4 dias. Você pode alternadamente tomar a cruz da 4 e 9 linhas de média móvel, mas apenas tomar posições no lado da linha de 18 dias. Por exemplo, se os cruzamentos de 4 dias acima do dia 9 e ambos estão acima da média móvel de 18 dias, podem ser tomadas posições longas. Se os 4 dias cruzam abaixo do dia 9 e ambos estão abaixo da média móvel de 18 dias, posições curtas podem ser tomadas. Usando o dia 4 como um indicador de curto prazo pode reduzir whipsaws ao usar o dia 18 como o filtro de tendência tenta capturar a indicação de tendência de longo prazo. TAMANHO DA POSIÇÃO Usando a parada, calculamos o tamanho da posição com base no quanto perderíamos se a posição fosse interrompida. Queremos manter todas as nossas posições e riscos iguais em todos os mercados que comercializamos tão bem usar o cálculo da Volatilidade Percentual. Tomamos a quantidade que queremos arriscar (nosso capital a porcentagem a ser arriscada) e dividi-lo pelo valor monetário da distância da entrada para a parada. Isso nos dá o tamanho da nossa posição. Um exemplo é um tamanho de 25.000 contas e um risco por negociação para um risco de posição de 250. Se a distância da nossa entrada para a nossa paragem é 34,82, que iria terminar o cálculo com 250 34,82 e redondear para baixo para um tamanho de posição de 7 partes. Trabalhando com o cálculo de tamanho de posição, usamos um múltiplo do ATR. Usando um exemplo de uma entrada 565.25 em estoque de AAPL e um ATR de 15 dias de 17.41, nosso batente seria 34.82 para cada lado do preço de entrada 565.25. Uma posição longa seria interrompida se o preço caiu para 530,43 e uma posição curta seria interrompida se o preço subiu para 600,07. Este sistema leva lucros quando a linha mais rápida cruza a linha média para o lado oposto de onde a entrada ocorreu. Continuando com as linhas de média móvel 4/9/18, uma posição longa iria sair quando a linha de 4 dias cruza abaixo da média móvel de 9 dias. Uma posição curta iria sair quando a linha de 4 dias cruza acima da média móvel de 9 dias. VARIAÇÕES Com 3 linhas de média móvel existem muitas variáveis para testar e encontrar a combinação que melhor funciona para você. Curtis Faiths livro usa muito mais longo prazo variáveis do que o 4/9/18 linhas no entanto, temos também visto combinações de 5/15/30 e 4/21/63 como exemplos. Outra variação no teste deste sistema é tentar as diferenças entre médias móveis simples, médias móveis exponenciais, médias móveis ponderadas e médias móveis deslocadas. MAIS DETALHES Você pode encontrar este sistema nos três livros mencionados acima com os resultados dos testes e compará-los com outros sistemas. O modo da tartaruga usa-o como um sistema a longo prazo com 150 dias, 250 dias e 350 linhas do dia. Traders Técnicos Guia de Análise de Computadores do Mercado de Futuros e O Dow Jones-Irwin Guia de Sistemas de Negociação usá-lo com o dia 4, 9 e 18 dias. Cópia 2017 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Sobre Nós Contate-nos VOCÊ ASSUME TODO O RISCO ASSOCIADO A DECISÕES DE INVESTIMENTO FEITAS NA BASE DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE WEBSITE. A NEGOCIAÇÃO É ESPECULATIVA NA NATUREZA E NÃO É APROPRIADA PARA TODOS OS INVESTIDORES. OS INVESTIDORES DEVEM SOMENTE UTILIZAR O CAPITAL DE RISCO QUE ESTÃO PREPARADOS PARA PERDER COMO EXISTE SEMPRE O RISCO DE PERDAS SUBSTANCIAL. 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