Nr7 trading system

As atividades bem sucedidas do investimento de Thomas Bulkowski8217s lhe permitiu aposentar-se na idade 36. É um autor e um comerciante internacionalmente conhecidos com 30 anos da experiência do mercado conservado em estoque e considerado extensamente como um perito principal em testes padrões da carta. Ele pode ser alcançado em Suporte a este site Clicando nos links (abaixo) o levará para a Amazon. Se você comprar QUALQUER COISA, eles pagam pela referência. Bulkowskis NR7 Uma vez que o preço fecha acima da parte superior do teste padrão ou abaixo da parte inferior dela, compra / short na abertura no dia seguinte, respectivamente. Outro método é usar o último dia do NR7 como um sinal comercial. Um fim acima do topo do último dia, ou abaixo do fundo dele pode sugerir a direção da tendência. Preço de passeio seguindo a nova tendência até o balanço termina. Eu não testei este método, portanto, certifique-se de fazer. O NR7 cumpre a regra de medida apenas 43 do tempo (mercado de touro, up breakout). Ou seja, medir a altura do padrão e adicioná-lo ao preço mais alto no padrão para obter um alvo ascendente ou subtraí-lo da menor baixa no padrão para obter uma meta de preço para baixo. NR7 Estatísticas de Desempenho Para as estatísticas a seguir, eu usei 1.201 ações, a partir de janeiro de 1990 a março de 2017, mas poucas ações cobriram toda a gama. Todas as ações tinham um preço mínimo de 5. Como as amostras eram numerosas, incluí apenas uma a cada 25 operações. Havia dois mercados de urso na década de 2000 (como determinado pelo índice SampP 500), de 3/24/2000 a 10/10/2002 e 10/12/2007 a 3/6/2009. Tudo fora dessas datas representa um mercado em alta. Para cada NR7, eu encontrei quando a tendência começou e quando terminou. Para encontrar o pico de tendência ou vale, eu encontrei o vale mais baixo eo pico mais alto dentro de mais ou menos 5 dias (total de 11 dias) cada, antes do NR7 eo mesmo teste de pico / vale após o NR7. O vale mais próximo ou pico antes do NR7 é onde a tendência começou. O pico ou vale mais próximo após o NR7 é onde a tendência terminou. Eu comparei o pico ou vale para a média do mais alto e mais baixo preço baixo do padrão NR7. O pico de 5 bar ou número de vale tende a encontrar pontos de viragem importantes nas cartas diárias. Eu medido desempenho a partir do dia após a fuga (preço de abertura) para o pico de tendência mais próxima ou vale de tendência. NR7 Taxas de Desempenho e Falha Tabela 1: Taxas de Desempenho e Falha A Tabela 3 mostra o desempenho com base em 29.021 operações com 10 comissões por comércio (20 ida e volta), começando com 10.000 por comércio. Nenhum outro ajuste foi feito para juros, taxas, derrapagens e assim por diante. Heres a configuração. Encontre uma tendência de redução NR7. Aguarde até que o preço feche acima do topo ou abaixo da parte inferior do padrão. Comprar / curto no aberto no dia seguinte. Faça exame do lucro quando o preço move 7. Um batente colocado 7 afastado fecha para fora o comércio para uma perda. Por exemplo, em um mercado em alta depois de uma fuga ascendente, o ganho líquido foi 78,79 para todos os comércios. O método ganhou 57 do tempo e houve 7.600 comércios vencedores. O ganho médio de ganhar comércios foi 704,84. Quarenta e três por cento, ou 5,791 negócios foram perdedores. Eles perderam uma média de 742,84. O tempo médio de espera foi de 31 dias de calendário. Observe como os ganhos e perdas foram indexados perto de 7, que é como o teste foi configurado. NR7 Trading Exemplo O gráfico à direita mostra o padrão gráfico NR7 (intervalo estreito 7). Cada ponto vermelho representa o último dia - o mais estreito - do padrão de sete dias. O NR7 é suposto para destacar dias de volatilidade de preços baixos, aqueles que muitas vezes prevêem um movimento maior preço dentro de um dia ou dois depois que o padrão é concluído. O NR7-2 é suposto ser uma versão mais potente do intervalo estreito 7. Ocorre quando o dia seguinte é também mais curto do que qualquer um dos sete anteriores. A figura mostra um NR7 que termina em A (o padrão também aparece na inserção). A fuga ocorre em B quando o preço fecha acima do topo dos sete dias. Comprar no aberto no dia seguinte, C. Este comércio termina em uma perda quando o preço cai e cai para 7 abaixo do preço de compra, D. Se o comércio tivesse funcionado, você teria vendido a 7 acima do preço de compra. Indicador de Padrão de Gráfico Utilização de NR7 O indicador de padrão de gráfico usa o padrão de gráfico de faixa estreita 7 para sinalizar viradas de mercado. Ele faz isso não por negociação na direção do preço após o padrão é concluído, mas em vez disso, olha para a fuga. Padrão define a fuga como um fim acima do topo do padrão ou um fim abaixo da parte inferior do padrão. A parte superior e inferior usam os sete dias, do início ao fim, da NR7. Como o método breakout funciona tão bem para o indicador de padrão de gráfico, ele pode ser usado para efetivamente negociar o padrão NR7. Outros NR7 ExemplosNarrow Range Day NR7 Narrow Range Day NR7 Introdução Padrões de gama estreita vêm do livro de Tony Crabbel039, Day Trading com Padrões de Preço de Curto Prazo amp Break Breakout de Abertura. Mesmo que o livro, que foi publicado em 1990, está atualmente fora de impressão, muitas de suas idéias ainda são eficazes. Em particular, os padrões NR4 (Narrow Range 4) e NR7 (Narrow Range 7) são bastante populares entre os comerciantes de curto prazo. A filosofia por trás do padrão é semelhante ao Bollinger Band Squeeze: uma contração de volatilidade é muitas vezes seguido por uma expansão da volatilidade. Os dias de intervalo estreito marcam contrações de preço que muitas vezes precedem expansões de preços. Embora Crabel negociou principalmente futuros, os comerciantes podem aplicar essas técnicas para ações, índices e ETFs. Esta estratégia começa com a gama day039s, que é simplesmente a diferença entre o alto eo baixo. Crabel usou a escala absoluta, ao contrário da escala da porcentagem, que seria a escala absoluta dividida pelo fechamento ou o ponto médio. Porque estamos lidando apenas com quatro e sete dias, a diferença entre o intervalo absoluto e intervalo percentual é desprezível. Crabel focou em dois intervalos diferentes da escala estreita: quatro dias e sete dias. Um padrão NR4 seria o intervalo mais estreito em quatro dias, enquanto um NR7 seria o intervalo mais estreito em sete dias. É um padrão muito curto prazo projetado para iniciar um comércio baseado em uma fuga de intervalo de abertura, que é outro termo do livro Crabel039s. O ORB é baseado na faixa de preço nos primeiros cinco minutos de negociação, que é um prazo demasiado curto para este artigo. Em vez disso, os cartistas podem procurar um breakout upside quando os preços se movem acima do alto do dia de gama estreita e uma desagregação desagregação quando os preços se movem abaixo da baixa do dia de intervalo estreito. Porque esta é uma configuração de curto prazo, é importante que o comércio começa a trabalhar de imediato. A falha na continuação na direção do sinal é o primeiro aviso. Após um sinal de compra, um movimento abaixo da baixa do dia de intervalo estreito seria negativo. Inversamente, um movimento acima do alto do dia da escala estreita negaria um sinal da venda. Os cartistas também precisam considerar metas de lucro e stop-loss. Crabel levou lucros muito rápido, geralmente no final do primeiro dia de negociação ou no primeiro fechamento rentável. Novamente, isso é muito curto prazo orientado e pode não ser adequado para todos os comerciantes. Alternativamente, os lucros podem ser tomados perto dos próximos níveis de resistência ou um alvo percentual pode ser usado. Para paradas, os cartistas podem usar o Parabolic SAR para fazer paradas ou basear suas paradas no Average True Range (ATR). Por exemplo, o stop-loss em uma posição longa poderia ser definido dois valores médios True Range abaixo dos preços correntes e arrastava mais alto. Bull Sign Recap: 1. Identificar NR4 ou NR7 dia. 2. Compra no movimento acima da elevação do dia estreito da escala elevada. 3. Definir stop-loss de arrasto. Bear Recap sinal: 1. Identificar NR4 ou NR7 dia. 2. Vender em movimento abaixo da baixa do dia de intervalo estreito baixo. 3. Definir stop-loss de arrasto. Exemplo de Negociação O exemplo de negociação mostra Morgan Stanley com doze sinais em menos de três meses. As setas azuis mostram os castiçais NR7 e as finas linhas azuis marcam o alto-baixo da escala. Um movimento do dia seguinte acima do elevado é bullish, quando um movimento seguinte do dia abaixo do baixo for bearish. Observe que os dias de NR7 formaram back-to-back em três ocasiões diferentes. Embora nem sempre o caso, estes dias consecutivos NR7 não resultou em sinais diferentes, eles simplesmente afirmam o sinal existente a partir da ruptura anterior NR7. Com nove sinais no total, os comerciantes poderiam ter que assistir a ação de preço próximo, julgamento de exercício e paradas de sarna. SharpCharts Alternativas SharpCharts não oferece um indicador que mostre a gama day039s ou identifique NR4 e NR7 dias. No entanto, é possível procurar NR4 ou NR7 dias usando o Advanced Scan Workbench para escrever o código, um exemplo do qual é fornecido na próxima seção. No SharpCharts, os chartists podem usar um período médio True Range (ATR) para imitar ou estimar o intervalo e identificar visualmente as leituras de NATR7, o que significa que ATR é o mais estreito em sete dias. Embora este NATR7 não produza exatamente os mesmos sinais, muitos se sobrepõem com as leituras NR7 básicas. Mais importante ainda, o Average True Range mostra quando o intervalo está se contraindo ou se expandindo. A maioria dos chartistas vai querer qualificar NR7 sinais porque eles são bastante freqüentes. Um estoque típico produzirá dúzias de NR7 dias em um período de doze meses e uma varredura diária dos estoques dos EU retornará frequentemente centenas dos estoques com NR7 dias. Os cartistas podem aumentar ou diminuir o número de períodos de intervalo estreito para afetar os resultados. Um decréscimo de NR7 para NR4 aumentaria o número de ações ajustando os critérios, enquanto um aumento de NR7 para NR20 iria diminuir o número de candidatos. Em geral, o número de unidades populacionais que satisfazem os critérios aumentará à medida que o período de intervalo estreito diminui e diminui à medida que o período de intervalo estreito aumenta. Chartist também pode adicionar outros indicadores para qualificar ainda mais os sinais. Na verdade, muitas vezes é uma boa idéia para adicionar um indicador de tendência e um indicador de sobrecompra / oversold. Adicionando um indicador de tendência assegura que os comércios estão na direção de uma tendência maior. Adicionar um oscilador de sobrecompra / sobrevenda identifica retrações ou saltos para melhorar a relação risco-recompensa. O gráfico abaixo mostra McDonalds com o intervalo médio de 1 período (ATR) para imitar sinais NR7, os indicadores Aroon para definir a maior tendência e o Índice de Canal de Mercadoria (CCI) para definir as condições de sobre-compra / sobrevenda. Um sinal de alta ocorre quando Aroon Up está acima de Aroon Down (tendência de alta), o mínimo de 5 dias para CCI está abaixo de -100 (sobrevendido) eo intervalo se move para um ponto baixo de sete dias. Os sinais de baixa ocorrem quando Aroon Down está acima de Aroon Up (baixa), a alta de 5 dias para CCI está acima de 100 (overbought) eo intervalo se move para um ponto baixo de sete dias. Houve dois sinais no final de novembro. Lembrar. Dias de alcance estreito são ignorados até CCI se mover abaixo de -100 quando a maior tendência é para cima, o que limita significativamente o número de sinais. O primeiro sinal não funcionou, mas houve outro alguns dias mais tarde que marcou um bom fundo. Conclusões O dia NR7 baseia-se na premissa de que as contrações de intervalo são seguidas por expansões de alcance. A este respeito, o indicador é neutro quando se trata de direção de preços futuros. Tal como acontece com Bandas Bollinger, os cartistas devem empregar outras ferramentas para um viés direccional. Como os dias NR7 são relativamente comuns ea faixa é pequena por definição, as chances de whipsaw estão acima da média. Uma ruptura acima da NR7 alta pode falhar e ser seguida por uma quebra abaixo da NR7 alta. Apenas esteja ciente desta probabilidade e mantenha o retrato maior na mente. Em outras palavras, ser cauteloso de vender sinais dentro de um padrão de alta, como uma bandeira de queda ou em um teste de suporte. Este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico da IBM com o Average True Range (ATR), os indicadores Aroon e o Índice de Códigos de Mercadorias (CCI). Os membros extras podem copiar e colar o código abaixo no Advanced Scan Workbench. Este código inclui os indicadores Aroon para identificar a tendência, o Índice de Canal de Mercadoria (CCI) para esperar condições de sobre-compra / sobre-venda e, claro, o dia NR7. NR7 em Uptrend After Pullback: Como negociar NR7 e Inside Day Pattern em SPY Como negociar NR7 e Inside Day Padrão em SPY NR7 Inside Price Padrão Definições: Narrow Range 7. Ou simplesmente um dia NR7 é um padrão de preço básico que simplesmente significa que tivemos o dia de negociação em que o intervalo é mais estreito do que qualquer um dos seis dias anteriores. Padrões de gama estreita vêm de Toby Crabel livro, 8220 Dia Trading com Padrões de Preço de Curto Prazo amp Breaking Abertura Abertura 8221 Toby Crabel é o fundador da Crabel Capital Management, LLC. Atualmente tem mais de 1 bilhão em ativos sob gestão. Dentro do dia. Ou simplesmente ID é um dia. Onde a alta do dia atual é menor que a alta do dia anterior ea baixa do dia atual é maior do que a baixa do dia anterior. Faixa Estreita 7 Dentro do Dia. Ou simplesmente NR7ID é um cocktail feito fora de combinar um ID e um NR7. Com SPY formando um NR7ID como em 16 Jan 2017 perto, abaixo dos dois cenários possíveis que são escritos em vários livros de texto de negociação 1) Vá muito acima do dia anterior 8217s alto depois de um padrão NR7ID ir muito tempo acima dias anteriores alta (184,66, para 17 de janeiro de 2017 ). Apenas se ele negoceia lá (o que significa que os dias anteriores alta deve estar entre os dias atuais alta e baixa por que em uma folga completa até dia (quando a baixa atual é maior do que prev alto), supondo que um coloca uma parada de compra Tick ​​acima dos dias anteriores alta ordem. a ordem não será executada direita abaixo das cotações para 8220 indo muito acima do dia anterior8217s alto depois de um padrão NR7ID 8221 desde Jan 2000 Total de negócios 71 vencedores 38 perdedores 33 vencedores 54 Mudança média 0,05 Ganho Máximo 0,09 Ganho Máximo 2,77 Perda Máxima -3,54 Ganho Média se Vencedor 0,52 Perda Média se Perdedor -0,70 Razão de Pagamento 0,75 Fator de Lucro 0,79 Fator de Lucro Ajustado Outlier 0,69 Doesn8217t funcionam como o que foi escrito na negociação Livros de texto. Além disso, é uma estratégia de perda de fazer 2) Ir curto abaixo do dia anterior8217s baixo após um padrão NR7ID ir curto nos dias anteriores baixa (183,83 para 17 de janeiro de 2017). Apenas se ele negocia lá (o que significa que os dias anteriores baixos deve estar entre os dias atuais alta e baixa, por que em uma folga completa para baixo dia (quando a alta atual é menor que a anterior baixa), supondo que alguém coloca uma venda curta Um sinal abaixo da ordem de limite inferior de dias anteriores. A ordem não será executada.) Total de negócios. 71 Vencedores. 44 Perdedores. 27 Vencedores. 62 Variação média. 0,27 Mudança Mediana. -0.13 Ganho Máximo. 4.81 Perda máxima. -2.42 Ganho médio se vencedor. 0.74 Perda média se perdedor. -0,51 Razão de retorno 1.46 Fator de lucro. 2.62 Fator de Lucro Ajustado Outlier. 2.29 olhar ohk. Para a estratégia de negociação para ficar curto em SPY. Mas poucos ajustes como quando o dia anterior8217s fechar está abaixo de 200-DMA, 20-DMA (que não são o caso como em 16 Jan 2017 perto). Irá melhorar a estratégia de negociação perfromance 8230 check-out Quant-Idéias para ajudar o comerciante de curto prazo para encontrar alta probabilidade de ganhar comércios Mensagem de navegação Categorias Mensagens recentes Posts populares